Estou com essa dúvida no momento.
É que infelizmente no Windows, nem tudo que parece certo é realmente certo.
Uso conexão MySql, e há a opção de usar uma única conexão ou várias conexões.
Uma única conexão
A vantagem é justamente ser uma única conexão.
A desvantagem é existir limite de tempo pra conexão parada, ou até programas afetarem isso.
Várias conexões
A vantagem é que cada consulta se torna independente.
As desvantagens são o tempo de conexão, e justamente criar várias conexões.
O Windows tem o limite de "half open connections", que são as conexões pendentes, que não são consideradas abertas ou fechadas.
Então a dúvida é sobre qual das duas seria a melhor opção, e no caso da primeira, se seria melhor deixar um programa zumbi mantendo a conexão ativa.