Olá,
Você não pode abrir um formulário diretamente do assistente de menus. Você sempre tem que chamar uma função. Dentro dessa função você deve ter o código para abrir o formulário.
Nos seus projetos, procure criar um código PRG para cada formulário FMG.
form_cliente.fmg --> form_cliente.prg
grid_cliente.fmg --> grid_cliente.prg
Isso é só uma sugestão que pode facilitar a manutenção do seu código, mas tem pessoas que trabalham diferente.
Em anexo coloquei um código de exemplo.
No Youtube o nosso colega Daniel Crocciari criou videos aulas para quem quer aprender do zero.
https://www.youtube.com/user/hmglights